Кредитный риск. Критерии оценки и методы регулирования. - Банковское дело

Кредитный риск - существующий для кредитора риск неуплаты заемщиком осн. долга и % по нему. Способы Управления риском (его минимизация):

- путем диверсификации портфеля ссуд и инвестиций банка;

- путем предварит. анализа кредитосп-ти, т.е. возможности заемщика погасить кредит;

- путем оценки ст-ти выдаваемых кредитов и контроля за кредитами, выданными ранее.

1) Диверсификация кред. риска предполагает рассредоточение имеющихся у банков возможностей по кредитованию и инвестированию в цб. Кредитный риск возрастает по мере увеличения общего V кредитования и степени концентрации кредитов среди огранич. числа заемщиков. Поэтому банки предпоч. при постоян. объеме кред. вложений предоставлять кредиты на более мелкие суммы большему числу независ. др. от друга клиентов. Производится распределение кредитов и ц.б. по срокам (регулирование доли кратко-, средне- и долгоср. вложений в зависимости от ожидаемого изменения конъюнктуры); по назначению кредитов (сезонные, на строительство и т.д.); по виду обеспечения (под различные виды активов); по способу установления ставки за кредит (фиксированная или переменная); по отраслям, странам и т.д.

В целях диверсификации осуществляется рационирование кредита - банки устан. плавающие лимиты кредитования или кред. потолки для заемщиков, сверх кот. кредиты не пред-ся вне завис. от уровня % ставки.

2) Анализ кредитоспособности - расчет показателей, хар-щих рискованность фин. положения предполаг. заёмщика, и их анализ. Это показатели платежеспособности:

- коэффициент абсолютной ликвидности показывает в какой степени краткосрочные обязательсвтва могут быть погашены за счет высоколиквидных активов = (Денежные средства + краткосрочные фин.вложения) / краткосрочные обяз-ва. (Норма= 0,2-0,25);

- промежуточный коэффициент покрытия ... остальная часть текста, формулы, таблицы, изображения скрыты