Ликвидность коммерческого банка: понятие, факторы, показатели. - Деньги, кредит, банки

Ликвидность коммерческих банков представляет собой возможность банка в кратчайший счет рассчитаться по своим обязательствам за счет активов. Является одним из основных показателей и находится под постоянным контролем ЦБ, который определяет основные нормативы банковской деятельности. Данные нормативы определены инструкцией банка от 16 января 2004 г. № 110 И "Об обязанностях нормативов банков". В ней устанавливается число значения. Методика расчетов следующих основных обязательных нормативов коммерческих банков: 1. достаточности собственных средств (капитал банка); 2. ликвидности банка; 3 максимальный размер риска на 1 заемщик или группу и др. нормативы. Норматив достаточности собственных средств (капитал банка (Н1) регулирует (ограничивает) риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине собственных средств (капитала банка) необходимых для покрытия кредитных и рыночных рисков. Данный норматив определяется как отношение размера собственных средств и его суммы активов по уровню риска. Минимальное допустимое числовое значение Н1 устанавливается в зависимости от размера собственных средств (капитала банков: 1. для банков с размером собственных средств не менее суммы эквивалентной 5 млн. евро - 10%. 2. для банков с размером собственных средств менее суммы 5 млн. евро - 11%). Нормативы ликвидности банка: Н2 - регулирует (ограничивает) риск потери банка ликвидности в течение 1 операции дня и определяет минимально отношение суммы высоко ликвидных активов к сумме пассивов по счетам до востребования. Н2 = ЛАМ/ОВМ*100%?15%, ЛАМ - высоко ликвидные активы получены в течение ближайшего календарного дня, незамедлительно востребованы банком; ОВМ - обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчикам или кредиторам может быть предъявлено ... остальная часть текста, формулы, таблицы, изображения скрыты